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開盤價、收盤價
編輯:admin 點擊:61226 發布日期:2017-06-22 16:27:07
       開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是:每一交易日開市前5分鐘內,前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間,產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。
  集合競價采用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先,交易系統分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列,申報價相同的按照進入系統的時間先后排列;所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列,申報價相同的按照進入系統的時間先后排列。接下來,交易系統依此逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交,直到不能成交為止。如最后一筆成交是全部成交的,取最后一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格,該價格按各期貨合約的最小變動價位取整;如最后一筆成交是部分成交的,則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格。
  假定,某合約申報排序如下表所示(最小變動價為1元)。
某合約申報排序表
  配對情況為:排序為1的買進價高于排序為1的賣出價,成交30手;排序為1的買進價還有20手沒成交,由于比排序為2的賣出價高,成交20手;排序為2的賣出價還有40手沒成交,由于比排序為2的買進價低,成交40手;排序為2的買進價還有50手沒成交,由于比排序為3的賣出價高,成交50手;排序為3的賣出價還有70手沒成交,由于比排序為3的買進價高,顯然已經無法成交。這樣,最終的開盤價就是2 588元,在此價位上成交140手(如按雙邊計算則是280手)。
  在開盤集合競價中的未成交申報單在開市后自動轉為競價交易。
  收盤價的產生比較簡單,通常以該合約當日最后一筆成交的價格作為收盤價。
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